M2IF
dernière mise à jour : 10/05/2013
Spécialité : " Ingénierie Financière" Master: ingenierie mathématique Domaine: Sciences et Ingénierie
MSC Financial Engineering of Evry University In multiple diploma agreement with the Master of Science in Quantitative Finance from University of Bologna (Italy) and the Master Degree in Wirtschaftsmathematik from Ludwig-Maximilians-Universität in München (Germany). Validate one quarter in Bologna or München instead of Evry and get two diplomas.
Merci de faire parvenir les offres de stages à patricia.rousseau@univ-evry.fr
Procédure de candidatures 2013-2014
La campagne de candidatures 2013-2014 est ouverte. Pour candidater:
Envoyer un mail à m2if@univ-evry.fr ainsi qu'une version papier de votre dossier à Patricia Rousseau (voir adresse postale en bas de cette page) avec
o comme sujet: candidature m2if 2013-2014 prénom NOM
o dans le corps du message: rien (message vide);
o en fichiers attachés, aux formats pdf ou word:
- un CV détaillé (2 pages maximum = 1 recto-verso),
- une lettre de motivation,
- une synthèse de vos notes (relevés) des deux dernières années de scolarité, dans les disciplines suivantes: maths appliquées (probas/processus en particulier), informatique (C/C++, VBA..), finance,
- [pour les candidats externes uniquement] lettres de recommandation d'enseignants de l'année en cours ou passée, ou d'encadrants de stages éventuels.
Ce mail doit être adressé, dès connaissance des notes de juin et au plus tard le dimanche 30 juin:
o Pour les candidats externes: à m2if@univ-evry.fr
o Pour les candidats internes en provenance du M1 de maths d'Evry : à arnaud.gloter@univ-evry.fr
o Pour les candidats au double cursus ENSIIE/m2if : à lyvath@ensiie.fr
La sélection sera faite sur dossier, et, le cas échéant, auditions éventuelles. Les auditions consistent en des interrogations orales (exercices à résoudre) par des enseignants du master parmi les domaines suivants: probabilités/processus stochastiques, informatique (programmation en C et/ou C++), et finance de marché.
Bibliographie (purement indicative et non-exhaustive) pour la préparation aux auditions :
o Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, D Lamberton-B Lapeyre
o Options, futures, & other derivatives, John C. Hull
Les admis (externes, internes en provenance du M1 de maths d'Evry et double cursus ENSIE/m2if) seront prévenus par email au plus tard lundi 22 juillet.
Objectifs et débouchés
Vous êtes élève de grande école de commerce ou d’ingénieurs, étudiant en sciences mathématiques appliquées de niveau maîtrise ou équivalent. Nous proposons une formation professionnelle dans le domaine de la finance quantitative. Vous recevrez une formation en finance de marché, en mathématiques appliquées (calcul stochastique et analyse numérique), et au développement dans divers langages de programmation (C++, VBA, Java). En un an dont quatre à neuf mois de stage, vous allez acquérir le bagage nécessaire pour aborder dans les meilleures conditions un premier poste opérationnel.
Organisation des études
Le Master dépend du département de Mathématiques de l’Université d’Évry. La formation commence par deux trimestres d’enseignement à forte composante informatique incluant la réalisation de deux projets de programmation portant sur de vrais problèmes de finance appliquée. Elle se poursuit sous la forme d’un stage professionnel de quatre à neuf mois. Un cours d'anglais réparti sur les deux trimestres d’enseignement permet aux étudiants de se spécialiser en anglais financier et de se préparer au TOEIC.
Le contenu de l’enseignement est défini et actualisé en concertation avec un réseau de professionnels de grandes banques ou institutions financières (Société Générale, Calyon, Natixis) et de prestataires de logiciels spécialisés (Ito33, Zeliade Systems). L’équipe pédagogique associe enseignants-chercheurs du monde académique reconnus dans diverses spécialités des mathématiques financières (risque de crédit, modélisation du smile de volatilité, stratégies sur taux d’intérêts) et professionnels expérimentés couvrant une large gamme d’instruments et marchés financiers (Fixed Income, Credit, Equities).
Programme des enseignements
Premier trimestre (mi-septembre à Noël)
Informatique (P. Ferreira, Ito33 & V.Torri, Evry). Excel/VBA, C++, Initiation à C#, Optimisation numérique. Incluant la réalisation d’un projet informatique.
Calcul stochastique (M. Jeanblanc & E. Chevalier, Évry). Lemme d’Itô, théorème de Girsanov, formule de Black–Scholes, pricing d’options, processus à sauts.
Finance 1 : Principes de base et techniques actuarielles (P. Priaulet, Natixis) et introduction à l’économétrie financière (A. Gloter, Evry &. C.A. Lehalle, Chevreux), ou Gestion des Risques (T. Roncalli, Lyxor Asset Management).
Anglais 1 (E. Sirot, Évry). Anglais financier.
Second trimestre (janvier à Pâques)
Finance 2 Modélisation et Couverture des Produits dérivés (P. Priaulet, Natixis ; V. Brunel, Société Générale ; Aymeric Kalife, Axa Hedging Services ; Christine Flambard, Natixis). Produits dérivés de Taux, Equities et Credit ; Gestion de book.
Méthodes numériques en finance (S. Crépey, Évry). Méthodes de pricing fermées et semi-fermées (Fourier), stochastiques (Monte Carlo) et déterministes (arbres et EDP). Calibration de modèles.
Projet de finance numérique (S. Crépey, Évry).
Anglais 2 (E. Sirot, Évry). Préparation au TOEIC.
Documents à télécharger
- Thierry Roncalli
- Philippe Priaulet
- Pedro Ferreira
Entreprises partenaires
Stages
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Taxe d'apprentissage
Le master M2IF est habilité à percevoir la taxe d'apprentissage. Si vous désirez nous faire bénéficier d'un versement de Taxe d'Apprentissage, veuillez utiliser ce formulaire, en indiquant comme 'formation à laquelle vous destinez votre versement':
Master 2 Ingénierie Financière (Département de Mathématiques, Laboratoire Analyse et Probabilité).
Dans le cas d'un versement par le biais d'un organisme collecteur (OCTA), les courriers et lettres-chèques doivent être libellés par votre OCTA à l'ordre de
L'agent comptable de l'Université d'Evry
et adressées à :
- Valérie Picot
- Secrétaire du Master 2 Ingénierie Financière
- Université d'Évry
- Institut de Biologie - Département de Mathématiques - Laboratoire Analyse et Probabilités
- 23 Boulevard de France 91037 Evry cedex
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le responsable du master.
Nous vous remercions par avance de l'aide que vous nous apportez ainsi.
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- Crédit Agricole CIB
- Natixis
- Ito33
- Zeliade System
- Murex
Site d'offres d'emploi
Contacts Master 2
Responsable du Master 2 : Stéphane CRÉPEY
- E-mail : Stephane.Crepey@univ-evry.fr
- Adresse : Université d'Évry, Institut de Biologie - Département de Mathématiques - Laboratoire Analyse et Probabilités, 23 Boulevard de France 91037 Evry cedex
- Bureau : 324 (3ème étage)
Secrétariat : Valérie PICOT
- E-mail : Valerie.Picot@univ-evry.fr
- Tél. 01 6485 3488
- Adresse : Université d'Évry, Institut de Biologie - Département de Mathématiques - Laboratoire Analyse et Probabilités, 23 Boulevard de France 91037 Evry cedex
- Bureau : 330 (3ème étage)
Scolarité : Patricia ROUSSEAU
- E-mail : patricia.rousseau@univ-evry.fr
- Tél. : 01 6485 3415
- Adresse : Université d'Évry, Scolarité Institut de Biologie, 23 Boulevard de France 91037 Evry cedex
Autres Contacts :
- Philippe Priaulet (Natixis/Université d'Evry), responsable des enseignements finance de marché : philippe.priaulet@natixis.com
- Vathana Ly Vath (Université d'Evry/ENSIIE), responsable du parcours double cursus ENSIIE-m2if : lyvath@ensiie.fr
- Etienne Chevalier (Université d'Evry), responsable des relations avec les entreprises et du suivi des anciens : etienne.chevalier@univ-evry.fr
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