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COLLOQUE WORKSHOP INTERNATIONAL SUR LA MICROSTRUCTURE DES MARCHÉS DYNAMIQUES ET DYNAMIQUES NON-LINÉAIRES

dernière mise à jour : 12/06/2013

Organisé par Gilles DUFRENOT (Ecole d’économie d’Aix-Marseille) Fredj JAWADI (UEVE), et Wael LOUHICHI (Université de Rennes 1), ce colloque s’intéresse à tous les aspects relatifs à la microstructure des marchés financiers et de l’économétrie non-linéaire. En particulier, seront privilégiées les techniques de modélisation économétriques des séries financières de haute fréquence. Il s’adresse à tous les chercheurs, enseignants étudiants en Master et doctorants en finance, économie, économétrie et mathématiques souhaitant discuter des nouvelles avancées en matière de modélisation des données financières en vue d’améliorer l’étude et la prévision des séries financières.

13 et 14 juin 2013 de 9h à 18hUniversité d’Evry-Val-d’Essonne
Bâtiment Maupertuis
Amphithéâtre 100
2, rue du père Jarlan
91000 Evry

Jeudi 13 juin :

  • 9h45-10h45 : Session plénière 1 : Pr Bruce MIZRACH (Rutger University, USA)
    « High frequency trading in the equity markets during large scale asset purchases »*
  • 13h45-14 h45: Session plénière 2 : Pr Thierry FOUCAULT (HEC Paris, France) « Toxic arbitrage »

Vendredi 14 juin :

  • 11h15-12h30 : Session plénière 3
    Pr Bruce LEHMANN (University of California San Diego,USA)
    “Single price auctions, the composition of order flow, and the revelation of information in limit order markets”

Contact :

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